Masterarbeit
Antrag auf Zulassung
Der Antrag auf Zulassung soll über Moodle erfolgen. Nachdem Sie das Thema mit dem Erstbetreuer besprochen haben und den Zweitprüfer gefragt haben, gehen Sie auf die folgende Moodle-Seite moodle.htw-berlin.de/enrol/index.php . Dort können Sie dann den Antrag elektronisch abgeben.
Themenvorschläge
Prof. Dr. Becker
- Simulation von Zinsmodellen
- Least Square Monte Carlo
- Quasi Monte Carlo Methoden
- Fitting von Copulamodellen
Prof. Dr. Bergter
- Territoriale Risikoklassifizierung bei räumlicher Abhängigkeit
- Individuelle Schadenreservierung
- Bayes’sche Mortality-Modelle
- Simulation von Abwicklungsmustern
- Vine-Copulas und Anwendung im Finanzmarkt
- Quantifizierung des Modellrisikos
Prof. Dr. Hillebrand
- Value At Risk basierte Asset Allokation
- Aktienindexanpassungen und Performance - eine Ereignisstudie
- Bates stochastisches Volatilitätsmodell
- Smart Rebalancing
- Optimale Portfolio Strategien für Optionen
Prof. Dr. Erlwein-Sayer
- Statistical Learning in Finance – portfolio optimisation and asset allocation
- Factor investing und Sentiment Analysis
- Sustainable Finance
- Modellierung von Strompreisen
- Zeitreihenanalyse und Regime shifts
- Fuzzy clustering
Prof. Dr. Jäger-Ambrozewicz
Zu jedem Thema habe ich eine Basisquelle (=BQ) angegeben:
- Affine Gauss'sche Zinsstrukturmodelle (BQ: Hamilton, Wu: Identification and estimation of Gaussian affine term structure models; Ang, Piazessi: A no-arbitrage vector autoregression of term structure dynamics with macroeconomic and latent variables)
- Kalman-Filter: Grundlagen und Fallstudie zur Zinsstruktur (BQ: Diebold, Rudebusch, Aruoba, 2006, The macroeconomy and the yield curve: a dynamic latent factor approach)
- Dynamische Faktormodelle: Grundlagen und Fallstudie zur Konjunktorprognose (BQ: Stock und Watson, Introduction to Econometrics, Ch. 17.6)
- Schätzung der Zinsstruktur: Fama-Bliss versus Nelson-Siegel – Grundlagen und Fallstudie (BQ: )
- Der natürliche Zinssatz - Grundlagen und Fallstudie (BQ: Holston, Laubach, Williams; Measuring the Natural Rate of Interest after COVID-19; www.newyorkfed.org/research/policy/rstar)
Wichtige Infos
- Inhalt der Masterarbeit: frei gewähltes Thema aus dem Bereich Finanzmathematik, Aktuarwissenschaften oder Risikomanagement, ggf. in Kooperation mit einem Unternehmen. Die Vorschläge für das Thema sind von den Betreuenden gegenzuzeichnen. Der Prüfungsausschuss des Master-Studiengangs Finanzmathematik, Aktuarwissenschaften und Risikomanagement bestätigt durch Unterschrift des oder der Vorsitzenden das gewählte Thema. Werden keine Vorschläge für das Thema der Masterarbeit oder zu den Betreuenden gemacht bzw. fehlen die zugehörigen Unterschriften, so wird beides vom Prüfungsausschuss des Studiengangs zugewiesen.
- Betreuung: Zur Erstbetreuung können nur amtierende Professor_innen der HTW Berlin vorgeschlagen werden. Zweitbetreuende müssen einen vergleichbaren oder höherwertigen akademischen Abschluss haben. Die Erstellung der Masterarbeit wird von einem Seminar begleitet.
- Anmeldung: Jedes Semester möglich, der Antrag muss bis spätestens zum Ende der Vorlesungszeit über die folgende Moodle-Seite erfolgen moodle.htw-berlin.de/enrol/index.php
- Bearbeitungszeit: 18 Wochen, Beginn in der Regel am 1. April im Sommersemester, am 1. Oktober im Wintersemester.
- Die Masterarbeit kann als Gruppenarbeit von zwei Studierenden angefertigt werden. In diesem Fall müssen die Beiträge der einzelnen Studierenden abgrenzbar und individuell zu beurteilen sein.
Ausschreibungen für Abschlussarbeiten
Aktuelle Ausschreibungen für Abschlussarbeiten finden Sie in der Online-Jobbörse Stellenticket HTW Berlin.