Masterarbeit

Finger zeigt auf ein Diagramm auf einem Monitor
Masterarbeit

Antrag auf Zulassung

Der Antrag auf Zulassung soll über Moodle erfolgen. Nachdem Sie das Thema mit dem Erstbetreuer besprochen haben und den Zweitprüfer gefragt haben, gehen Sie auf die folgende Moodle-Seite moodle.htw-berlin.de/enrol/index.php . Dort können Sie dann den Antrag elektronisch abgeben.

Themenvorschläge

Prof. Dr. Becker

  • Simulation von Zinsmodellen
  • Least Square Monte Carlo
  • Quasi Monte Carlo Methoden
  • Fitting von Copulamodellen

Prof. Dr. Bergter

  • Territoriale Risikoklassifizierung bei räumlicher Abhängigkeit
  • Individuelle Schadenreservierung
  • Bayes’sche Mortality-Modelle
  • Simulation von Abwicklungsmustern
  • Vine-Copulas und Anwendung im Finanzmarkt
  • Quantifizierung des Modellrisikos

Prof. Dr. Hillebrand

  • Value At Risk basierte Asset Allokation
  • Sind Aktienmarktrenditen prognostizierbar - eine empirische Analyse
  • Ereignisstudien am Beispiel von Spin-Offs
  • Mehr-Faktoren-Modelle zur Erkärung von Aktienrenditen
  • Smart Rebalancing

Prof. Dr. Erlwein-Sayer

  • Zeitabhängiges Factor Investing
  • Modellierung von Strompreisen
  • Hidden Markov Modelle in Finance: Algorithmen zum Filtern, optimalen Parameterschätzungen und Rendite-Vorhersagen
  • Credit Risk: Modellierung von Ausfallwahrscheinlichkeiten; CDOs
  • Zeitreihenmodellierung mit Neuronalen Netzen
  • ESG: Modellierung und Performance von nachhaltigen Portfolios; ESG ratings
  • Sentiment Analysis: welchen Einfluss können Nachrichten auf die Vorhersage von Aktien- und Anleihepreise haben?
  • Ausschreibung Fraunhofer ITWM: Comparing Time Series Forecasts for Urban Plannin Using Machine Learning

Prof. Dr. Jäger-Ambrozewicz

Zu jedem Thema habe ich eine Basisquelle (=BQ) angegeben:

  • Marktpreis des Risikos in Zinsmodellen – Grundlagen und Fallstudie (BQ: Ahmad, Wilmott: The Market Price of Interest-rate Risk: Measuring and Modelling Fear and Greed in the Fixed-income Markets, Veronesi, Fixed Income Securities)(Gebiet: Finanzmathematik, Zinsen) 
  • Das Gauss+ Model der Zinsstruktur – Grundlagen und Fallstudie (BQ: Bruce Tuckman, Fixed Income Securities, Ch. 11, Veronesi, Fixed Income Securities, 15, 17 und 18)(Gebiet: Finanzmathematik, Zinsen) 
  • Quadratische Zinsstrukturmodelle – Grundlagen und Anwendung (BQ: Constantinides, A Theory of the Nominal Term Structure of Interest Rates, Review of Financial Studies; Ahn, Dittmar, Gallant, Quadratic Term Structure Models: Theory and Evidence, Review of Financial Studies)(Gebiet: Finanzmathematik, Zinsen) 
  • Affine Gauss'sche Zinsstrukturmodelle (BQ: Hamilton, Wu: Identification and estimation of Gaussian affine term structure models; Ang, Piazessi: A no-arbitrage vector autoregression of term structure dynamics with macroeconomic and latent variables)

Wichtige Infos

  • Inhalt der Masterarbeit: frei gewähltes Thema aus dem Bereich Finanzmathematik, Aktuarwissenschaften oder Risikomanagement, ggf. in Kooperation mit einem Unternehmen. Die Vorschläge für das Thema sind von den Betreuenden gegenzuzeichnen. Der Prüfungsausschuss des Master-Studiengangs Finanzmathematik, Aktuarwissenschaften und Risikomanagement bestätigt durch Unterschrift des oder der Vorsitzenden das gewählte Thema. Werden keine Vorschläge für das Thema der Masterarbeit oder zu den Betreuenden gemacht bzw. fehlen die zugehörigen Unterschriften, so wird beides vom Prüfungsausschuss des Studiengangs zugewiesen.
  • Betreuung: Zur Erstbetreuung können nur amtierende Professor_innen der HTW Berlin vorgeschlagen werden. Zweitbetreuende müssen einen vergleichbaren oder höherwertigen akademischen Abschluss haben. Die Erstellung der Masterarbeit wird von einem Seminar begleitet.
  • Anmeldung: Jedes Semester möglich, der Antrag muss bis spätestens zum Ende der Vorlesungszeit über die folgende Moodle-Seite erfolgen moodle.htw-berlin.de/enrol/index.php
  • Bearbeitungszeit: 18 Wochen, Beginn in der Regel am 1. April im Sommersemester, am 1. Oktober im Wintersemester.
  • Die Masterarbeit kann als Gruppenarbeit von zwei Studierenden angefertigt werden. In diesem Fall müssen die Beiträge der einzelnen Studierenden abgrenzbar und individuell zu beurteilen sein.