Vorträge
Vorträge aus der Praxis
Wintersemester 2023/24:
- PwC: Finanzmathematik über den Dächern Berlins - Vorträge aus der Praxis, Mo., 11.12.2023
Sommersemester 2023:
- EY: Mathematik trifft Beratung, Do., 29.06.2023
Wintersemester 2022/23:
- PwC: Finanzmathematik über den Dächern Berlins - Vorträge aus der Praxis, Di., 20.12.2022, Exkursion
- Marcus Willems (Fraunhofer ITWM): Finanzmathematik: Von Berlin über Kaiserslautern bis nach Rosenheim: Spannende Kriminalfälle und (langweilige?!) Renten - Mein Arbeitsalltag am Fraunhofer ITWM, Do., 01.12.2022, 10 Uhr im Raum PBH 4026
Sommersemester 2022:
- Dr. Hien Pham Thu (Upvest): Fractional Trading: opportunities and risks, Mi., 11.05.2022, 945 WH C
Wintersemester 2021/22:
- Deloitte: Derivate-Bewertung und Kreditrisiken – Beispiele aus der Praxis, Mo., 20.12.2021, 14 Uhr online
- S-Kreditpartner: Quantitative Methoden im Risikocontrolling, Mo., 20.12.2021, 16 Uhr online
Sommersemester 2021:
- Oliver Wyman: Marktrisiko [PDF]
Wintersemester 2020/21:
- PwC: Corona-Krise und Finanzmathematik - Vorträge aus der Praxis
- EY: Mathematik trifft Beratung [PDF]
Wintersemester 2019/20:
- Dr. Stefanie Grimm: Data Science in der Marktforschung
- KPMG: Case Study: Selbstgebaute Ratingmodelle – für Quants und die, die es werden wollen
- Dr. Thiemo Hustedt (GDV): Review Solvency II: Aspekte der Schadenversicherung [PDF]
- PwC: Finanzmathematik über den Dächern Berlins [PDF]
Sommersemester 2019:
Forschungsseminar "Mathematik"
Februar 2024
- Ralf Wunderlich (BTU Cottbus-Senftenberg), MONES - Mathematische Methoden für die Optimierung von Nahwärmenetzen und Erdwärmespeichern (Link), Mi, 14.02.2023, 16:00 - 16:45, TGS, Raum - TGS 411 (mit Sekt und Kuchen)
Januar 2024
- Alla Petukhina (HTW Berlin), Multivariate probabilistic forecasting of electricity prices with trading applications (Link), Mi, 17.01.2024, 16:00 -16:45, TGS, Raum - TGS 411
Dezember 2023
- Paweł Sakowski (Universität Warschau), Mean Absolute Directional Loss as a New Loss Function for Machine Learning Problems in Algorithmic Investment Strategies (Link), Mi, 13.12.2023, 16:00 -16:30, TGS, Raum - TGS 411
- Robert Ślepaczuk (Universität Warschau), Daily and intraday application of various architectures of the LSTM model in algorithmic investment strategies on Bitcoin and the S&P 500 Index (Link), Mi, 13.12.2023, 16:30 -17:00, Raum - TGS 411
November 2023
- Mai Phan (HTW Berlin), Regime dependent jump frequencies in cryptocurrency log returns, Mi, 22.11.2023, 16:30 - 17:00, TGS, Raum - TBA, (Zoom-Link)
- Francis Liu (HWR Berlin), On Crypto Traders' Preferences toward Jumps, , Mi, 22.11.2023, 17:00 - 17:30, TGS, Raum - TBA, (Zoom-Link)
Juli 2023
- Natalie Packham (HWR Berlin), Explainable ML for risk factor detection, Mi, 12.07.2023
Juni 2023
- Ambros Gleixner (HTW Berlin), Price-and-verify: a new algorithm for recursive circle packing using Dantzig–Wolfe decomposition (Article), Mi, 14.06.2023
Mai 2023
- Kamil Domagala (HTW Berlin, Investitionsbank Berlin) Was haben das BGB, strukturierte Zinsderivate und nachhaltige Finanzierungsformen gemeinsam?, Mi, 17.05.2023
April 2023
- Ratmir Miftachov (Humboldt Universität zu Berlin) "Shapley Curves: A Smoothing Perspective", Mi, 19.04.2023
Februar 2023
- Mohammed Ghannam (HTW Berlin): "Branch-and-Price for the Vehicle Routing Problem", Mi, 08.02.2023
Januar 2023
- Mai Phan (HTW Berlin): "Regime dependent jumps frequencies in cryptocurrencies log returns", Mi., 18.01.2023
Dezember 2022
- Wei Li (National University of Singapore): "A Data-driven Case-based Reasoning in Bankruptcy Prediction", Sa., 10.12.2022
November 2022
- Karel Kozmik (Charles University in Prague, Faculty of Mathematics and Physics): "Multivariate Crypto-portfolio Optimization", Mi., 09.11.2022
Oktober 2022
- Daniel Traian Pele (Bucharest Academy of Economic Studies) Financial risk meter for the Romanian stock market
Juli 2022
- Lili Jovanka Matic, HU Berlin (mit N Packham, HWR Berlin und WK Härdle, HU Berlin): "Hedging Cryptocurrency Options"
Juni 2022
- Kainat Khowaja, HU Berlin (mit Scornet E, Ecole Polytechnique): A particular aspect of interpretability in finance: variable importance measures of random forests
Mai 2022
- Christina Erlwein-Sayer: Modellierung von Corporate Credit Spreads – Einbindung von Hidden Markov Modellen in Neuronale Netze
April 2022
- Ambros Gleixner (in Co-Autorenschaft mit Daniel E. Steffy, Kati Wolter): Algorithms for Exact Linear Programming over the Rational Numbers
Januar 2022
- Alla Petukhina (in Co-Autorenschaft mit Yegor Klochkov, Wolfgang Karl Härdle und Nikita Zhivotovskiy): Robustifying Markowitz
April 2020
- Marc Schattenberg (Deutsche Bank, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg): Dynamische Faktormodelle - Grundlagen und Fallstudie
- Kamil Domagala (Investitionsbank Berlin, HTW Berlin, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg): Estimating the Mean-Reversion in the HW1F-Model
November 2018
- Marc Hasenbeck: Kalman Filter, Grundlagen und Anwendung
- Kamil Domagala: Kalibrierung des Hull-White-Modells
- Manfred Jäger-Ambrozewicz: Faktorduration in affinen Zinsstrukturmodellen
Juni 2018
- Kamil Domagala: Aspekte des Hull-White-Modells
- Rene Zink: Anwendung des Perron-Frobenius Theorems in der Finanzmathematik und der Finanzmarktstatistik
- Manfred Jäger-Ambrozewicz: Die Quantilsregression in der quantitativen Finanzmarktanalyse